En la segunda planta del histórico Palacio Episcopal, en la calle Torrijos, se ubica el museo Diocesano, custodio una gran colección de piezas artísticas traídas de iglesias de toda la Diócesis, así como de la Catedral y del Palacio Episcopal. Junto con esculturas y pinturas pueden contemplarse distintos tipos de muebles, piezas todas que abarcan desde el siglo XIII al XVIII. Emplazado sobre el antiguo Alcázar califal, la ordenación de este magnífico edificio se articula en torno a un patio del que parte una exquisita escalera barroca con bóveda de yesería policromada.

Este museo está cerrado temporalmente por obras de restauración.